อ่าน หนังสือชี้ชวน

กวดวิชา: การใช้กลยุทธ์ในการคิดหรือว่ายน้ำ 2009/03/16 UPDATE: กลยุทธ์ตอนนี้ทำงานบนชาร์ตทั้งหมดไม่เพียงระหว่างวัน ดูโค้ดด้านล่าง! ในการคิดหรือว่ายคิดว่าซอฟแวร์สก์ท็อป, คุณสามารถสร้างตัวชี้วัดของคุณเอง เหล่านี้เรียกว่าการศึกษา นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างชุดของกฎสำหรับการสร้างสัญญาณเข้าและทางออกสำหรับการซื้อขาย เหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์ กลยุทธ์การลาดเทจะใช้ในการดำเนินธุรกิจการค้าที่เกิดขึ้นจริง (อย่างน้อยยังไม่ได้) แต่นอกเหนือจากคำอธิบายประกอบภาพวาดบนชาร์ตของคุณคุณสามารถเรียกใช้ backtest ง่ายและรวดเร็วด้วยกลยุทธ์ของคุณจะเห็นผลที่ผ่านมาและได้รับรายงานของกำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายที่เป็น นี่คือวิธีการใช้: ภาพรวมกลยุทธ์ มีสี่ประเภทกลยุทธ์พื้นฐาน สคริปต์กลยุทธ์แต่ละคนจะต้องได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่ง (และมีเพียงหนึ่ง) ต่อไปนี้: - LONG_ENTRY - LONG_EXIT - SHORT_ENTRY - SHORT_EXIT สำหรับแต่ละทิศทางการค้าที่คุณต้องการใช้คุณจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายการและกลยุทธ์กลยุทธ์ทางออกหนึ่ง สำหรับวิธีการเดียวนานคุณจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในกลยุทธ์ LONG_ENTRY และกลยุทธ์การ LONG_EXIT หนึ่ง ถ้าคุณไปยาวและระยะสั้นที่คุณต้องการอย่างน้อยหนึ่งของแต่ละสี่ประเภท ผมพูดอย่างน้อยข้างต้นเพราะคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกลยุทธ์การเข้าสู่หรือออกต่อทิศทางการค้าหนึ่งคือ LONG_ENTRY และสองกลยุทธ์ LONG_EXIT ที่หนึ่งอาจจะออกจากการเป็นตัวแทนของเป้าหมายกำไรและอื่น ๆ หนึ่งหยุดการสูญเสีย กลยุทธ์จะถูกเรียกโดยใช้รหัส: AddOrder (เงื่อนไขราคา); เพื่อที่จะถูกเรียกถ้าเงื่อนไข = 1 และระบุราคาเป็นราคาที่เติม ฉันให้เช่นนี้ในภายหลัง เมื่อคุณมีการเข้าหรือออกประกาศที่ทำกับคำสั่ง AddOrder คุณมีชิ้นส่วนที่จำเป็นของกลยุทธ์ ส่วนที่เหลือมาใน fleshing ออกรายละเอียดของสัญญาณการค้าของคุณที่จะกำหนดเงื่อนไขในการที่ 1 และตัดสินใจว่าราคาที่จะเติมที่ หนึ่ง gotcha คือว่าคำสั่งจะถูกเพิ่มในบาร์หลังสภาพที่เป็นจริง ถ้าคุณใช้สภาพ [-1] และราคา [-1] แล้วกลยุทธ์ที่สังหรณ์ใจจะปรากฏบนแถบคุณจะคำนวณจาก เพียงแค่ใช้เงื่อนไขและราคาโดยไม่มีการชดเชย [การ -1] สิ่งที่แจ็คขึ้นในเวลาจริง ขอโทษ (ผู้ที่มีพื้นฐานกลยุทธ์ที่ เพิ่มกลยุทธ์การแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเพิ่มกลยุทธ์ในการชาร์ตในทำนองเดียวกันกับวิธีการที่คุณเพิ่มศึกษา ในแผนภูมิของคุณคลิกปุ่มการศึกษาแล้วเลือกแก้ไขกลยุทธ์ แล้วคุณจะเห็นหน้าจอนี้: คุณสามารถเห็นกลยุทธ์ที่มีอยู่ในรายการทางด้านซ้าย คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ใหม่หรือคลิกที่หนึ่ง exsisting เพื่อแก้ไขหรือดูรหัสแหล่งที่มา นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกและกลยุทธ์การโหลดจาก / ไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มกลยุทธ์ในการแผนภูมิของคุณเช่นเดียวกับคุณเพิ่มการศึกษา ในตัวอย่างนี้ผมได้เพิ่มกลยุทธ์ที่ผมเขียนอยู่บนพื้นฐานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบาย (EMA) ข้าม วิธีนี้ธุรกิจการค้าทั้งยาวและระยะสั้นดังนั้นฉันต้องไม่น้อยกว่า 4one LONG_ENTRY หนึ่ง LONG_EXIT หนึ่ง SHORT_ENTRY และเป็นหนึ่งใน SHORT_EXIT นี้ไม่ได้เป็นข้อเสนอแนะที่จะใช้วิธีข้าม EMA นี้ มันอาจจะสูญเสียเงินของคุณ ฉันให้เป็นตัวอย่างง่ายๆที่ง่ายต่อการเข้าใจ สิ่งต่อไปที่จะทำคือการตั้งค่าคุณสมบัติระดับโลกสำหรับการดำเนินการกลยุทธ์ของคุณ คลิกคุณสมบัติสำหรับทุกคนและคุณได้รับแบบฟอร์มนี้: ครั้งแรกที่คุณสามารถกำหนดจำนวนการซื้อขายพร้อมกันจะต้องดำเนินการ ฉันออกจากเหมืองตั้งค่าเป็น 1 สำหรับความเรียบง่าย ประการที่สองการเลือกขนาดของธุรกิจการค้าที่ สำหรับหุ้นจำนวนหุ้นของ สำหรับฟิวเจอร์สถ้าคุณใส่ 1 PL ของคุณจากการรายงานกลยุทธ์ที่จะอยู่ในจุดที่ ถ้าคุณต้องการ PL ในสกุลเงินดอลลาร์ป้อนดอลลาร์ต่อจุดของสัญญาของคุณคือ ES 50, 20 สำหรับ NQ และ 5 YM หลังจากที่กลยุทธ์ของคุณจะมีการเพิ่มแผนภูมิตั้งค่าระยะเวลาและระยะเวลาที่คุณต้องการเรียกใช้ ในตัวอย่างนี้ผมเลือก ES บนแผนภูมิ 24 ชั่วโมง 30 นาทีบาร์กว่า 5 วัน โปรดทราบว่ากลยุทธ์ไม่อาจมีแผนการใด ๆ ในพวกเขา! หากคุณต้องการที่จะเห็นตัวชี้วัดของคุณบนแผนที่ที่คุณยังต้องเพิ่มการศึกษาการจับคู่ ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติที่ดีของรหัสทั้งหมดของการศึกษาของคุณกับตัวแปร def และรับรู้เท่านั้นและจากนั้นเลือกแปลงที่สิ้นสุด แล้วการศึกษาของคุณสามารถลดลงลงในกลยุทธ์ซองแผนการของหลักสูตร ผมเพิ่มอีกสอง EMAs แผนภูมิที่ตรงกับผู้ที่อยู่ในกลยุทธ์ของฉัน นี่คือภาพรวมของวิธีกลยุทธ์ดูในชาร์ต: ฉัน จำกัด กลยุทธ์ของฉันที่จะเข้าสู่การซื้อขายเฉพาะในช่วงเวลาของตลาดและมักจะออกจากที่ใกล้ชิด เหล่านี้ไม่ได้ตั้งค่าอัตโนมัติ ผมต้องสร้างรหัสภายในสคริปต์กลยุทธ์ ริโคลสอัพของสองวันของการซื้อขาย: คุณจะเห็นว่าเราไปทางด้านขวาระยะสั้นหลังจากที่เปิดให้บริการในวันแรก เมื่อ EMA ข้ามอย่างรวดเร็วภายใต้ช้าบนพื้นฐานปิดบาร์ผมไปสั้นที่ราคาปิดของแท่งที่ กลยุทธ์ออกที่ใกล้ชิดของวันที่ วันรุ่งขึ้นเราได้รับ whipsawed กับรายการยาวตามด้วยรายการสั้น มีจริงเป็นสัญญาณ LONG_EXIT ในเวลาเดียวกับที่ SHORT_ENTRY แต่สัญญาณรายการใหม่จะมีความสำคัญในชาร์ต กลยุทธ์ที่เดินออกมาจากพื้นยาว 1 สั้น -1 ในทันทีเหมือนกัน นี้จะเกิดขึ้นหากสัญญาณรายการของคุณทิศทางเดียวเป็นเช่นเดียวกับทางออกสัญญาณทิศทางอื่น ๆ มิฉะนั้นคุณจะเห็นทั้งสองเมื่อพวกเขาเกิดขึ้น สุดท้ายเราออกจากสั้น ๆ ในตอนท้ายของวัน backtesting กลยุทธ์ของคุณ เมื่อคุณมีกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นคุณสามารถเรียกใช้รายงานของสัญญาณทั้งหมดที่อยู่ในแผนภูมิ การทำเช่นนี้ให้คลิกขวาที่หนึ่งในสัญญาณกลยุทธ์คำอธิบายประกอบและเลือกแสดงรายงาน: รายงาน backtest อย่างรวดเร็วจะมีการคำนวณ การทดสอบจะได้รับการเรียกใช้สำหรับข้อมูลที่สามารถมองเห็นได้ หากคุณซ่อนหลังจากที่ข้อมูลชั่วโมงก็เคยได้รับการพิจารณา นอกจากนี้ก็จะทดสอบกลับมาเท่าที่คุณมีข้อมูล นี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาร์ตทุกวัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไกลคุณสามารถกลับไปด้วยแผนภูมิเวลาระหว่างวันเป็น 20 วันและน้อยสำหรับแผนภูมิเห็บ นี่คือรายงานสำหรับกลยุทธ์ EMA ครอสของฉันในช่วงระยะเวลา 5 วัน: รายงานแสดงให้เห็นสิ่งที่ต้องการเวลาและทิศทางการค้าการค้า PL, PL โดยรวมในช่วงเวลาของการค้าการค้ากำไรสูงสุดและ PL โดยรวมสำหรับการทดสอบ ขอให้สังเกตว่าวิธีการนี​​้ได้เป็นอย่างดีมีกำไรบวก; เกือบวิธีการดังต่อไปนี้แนวโน้มการใด ๆ ที่ได้รับการทำดีในตลาดนี้ วิธี EMA ข้ามจะได้รับในช่วง disemboweled ตลาดช่วงที่ถูกผูกไว้ขาด ๆ หาย ๆ เป็นจะวิธีการดังต่อไปนี้แนวโน้มการใด ๆ อิ่มทำงานบนหน่วยประมวลผลโพสต์ Excel ตามที่จะสร้างข้อมูลเพิ่มเติมเช่นอัตราการชนะอัตราการสูญเสีย, ความคาดหวังและอื่น ๆ มองหาว่าเร็ว ๆ นี้ริประมวลผลการโพสต์! และ thats มัน! เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นในกลยุทธ์ของคุณเองคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Thinkscript กลยุทธ์ของฉันสำหรับวิธี EMA ครอสและโหลดลงในรายการของคุณเองหรือใช้ไฟล์แม่แบบกลยุทธ์ของฉันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำด้วยตัวเอง