กลยุทธ์การซื้อขาย quantmod

quantmod อะไรไม่ได้ แทนที่สำหรับสิ่งสถิติ มันไม่มี 'ใหม่' ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองหรือเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่จะพูดถึง มันไม่ตอนนี้มีการสร้างแผนภูมิได้ในขณะนี้สามารถใช้ได้ที่อื่นในการวิจัย แต่ส่วนใหญ่ทุกอย่างอื่นมีมากขึ้นของเสื้อคลุมกับสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วและความรักที่เกี่ยวกับภาษาและแพคเกจที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน quantmod ทำให้การสร้างแบบจำลองได้ง่ายขึ้นโดยการเอาปัญหาขั้นตอนการทำงานซ้ำรอบการจัดการข้อมูลการเชื่อมต่อการสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สำรวจสิ่งที่กำลังเป็นไปได้ในตัวอย่าง ซอฟต์แวร์นี้ถูกเขียนและดูแลโดยเจฟฟรีย์เอไรอัน ดูใบอนุญาตสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดลอกและการใช้งาน 2008 R: backtesting กลยุทธ์การซื้อขาย เริ่มต้น quantmod และ R ฉันใหม่มากในการวิจัยและพยายามที่จะ backtest กลยุทธ์ที่ผมเคยตั้งโปรแกรมแล้วใน WealthLab หลายสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ (และมันไม่ทำงานอย่างเห็นได้ชัด :) ฉันไม่ได้รับราคาปิดอย่างเป็นเวกเตอร์ หรือชนิดของเวกเตอร์บางอย่าง แต่ก็จะเริ่มมีโครงสร้างและฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่ฟังก์ชั่นนี้จะ Thats ทำไมชุดของฉัน [1] สายอาจจะไม่ทำงาน ดังนั้นผมจึงคิดว่าถ้าฉันได้รับเหล่านี้ 2 ตอบคำถามกลยุทธ์ของฉันควรจะทำงาน ฉันขอบคุณมากสำหรับ help..R ใด ๆ ดูเหมือนซับซ้อนมากแม้จะมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมในภาษาอื่น ๆ สถิติเบื้องหลังคู่เทรดดิ้ง (II): ทางเข้าและทางออกคะแนน ในโพสต์ก่อนหน้านี้ในหัวข้อนี้เราพูดถึงความท้าทายและสถิติที่เกี่ยวข้องในการเลือกคู่ของหุ้นสำหรับการเก็งกำไรทางสถิติ เราเข้าใจวิธีการโดยใช้การทดสอบร่วมบูรณาการที่เราสามารถพูดได้ภายในระดับหนึ่งของความเชื่อมั่นว่าการแพร่กระจายระหว่างสองหุ้นเป็นสัญญาณที่นิ่ง ในคำอื่น ๆ เป็นสัญญาณการซื้อขายเฉลี่ยย้อนกลับ การแพร่กระจายหมายถึง: การแพร่กระจายเข้าสู่ระบบ = (ก) - ล็อก n (ข) ที่ 'a' และ 'b' เป็นราคาของหุ้น A และ B ตามลำดับ สำหรับหุ้นของแต่ละซื้อที่คุณได้ขายหุ้น n ของ B. n คำนวณโดยการถอยราคาของหุ้น A และ B มีการจัดตั้งขึ้นแล้วว่าสมการข้างต้นจะหมายถึงการคืนตอนนี้เราต้องระบุจุดที่รุนแรงหรือระดับเกณฑ์ที่เมื่อข้ามสัญญาณนี้เราเรียกคำสั่งซื้อขาย (เพิ่มเติม & hellip;)