7 ตัวชี้วัด การวิเคราะห์ ระบบการซื้อขาย ของคุณ

7 ตัวชี้วัดการวิเคราะห์ระบบการซื้อขายของคุณ 7 ตัวชี้วัดการวิเคราะห์ระบบการซื้อขายของคุณ 7 ตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพการค้าและจุดแข็งและจุดอ่อนในการซื้อขายของคุณ 1. Win ต่อการสูญเสียอัตราส่วน เมื่อมีการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบการค้าซึ่งเป็นหนึ่งในสถิติครั้งแรกที่ช่วยให้คุณเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของ tradability เป็นอัตราส่วนชนะต่อการสูญเสีย ค่อนข้างง่าย, นี้คืออัตราส่วนของค่าเฉลี่ยที่ชนะการซื้อขายดำเนินการกับการสูญเสียเฉลี่ยดำเนินการธุรกิจการค้า ถ้าอัตราส่วนนี้แสดงว่าคุณได้รับโดยเฉลี่ยชนะมากขึ้นกว่าที่คุณจะสูญเสียคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง แต่ไม่ได้รับการติดขึ้นในสถิติในตัวเองนี้เพราะมันไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมด มันไม่ได้พิจารณาขนาดของธุรกิจการค้าของคุณชนะเมื่อเทียบกับขนาดของการสูญเสียการซื้อขายของคุณ จำเต่า? อัตราส่วนชนะต่อการสูญเสียของพวกเขาคือ 40:60 [น้อย] แต่พวกเขาก็ยังคงทำกำไรได้อย่างมหาศาล 2. ชนะเฉลี่ยและการสูญเสีย นอกจากนี้อัตราส่วนชนะต่อการสูญเสียที่คุณจะต้องการที่จะให้แน่ใจว่าค่าเฉลี่ยของการซื้อขายของคุณชนะมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของคนที่สูญเสียของคุณ บอกว่าการทดสอบหลังของคุณประกอบด้วยการซื้อขาย 200 หากมีการสูญเสีย 150 ธุรกิจการค้าและเพียง 50 จะชนะการซื้อขายอย่างเห็นได้ชัดอัตราส่วนชนะต่อการสูญเสียของคุณคือ 25:75 แต่นั่นไม่ได้ในตัวของมันเองมากพอที่จะตรวจสอบว่าเป็นระบบที่ดีหรือไม่ดี เข้าใจว่าถ้าค่าเฉลี่ยของชัยชนะของคุณได้ตัวอย่างเช่น, $ 2000 และค่าเฉลี่ยของการสูญเสียของคุณได้ $ 500, คุณยังคงออกมาจากด้านบน ((50 × 2000) - (150 × 500) = $ 25,000) 3. ความคาดหวัง คาดระบบการซื้อขายอาจจะเป็นหนึ่งในสถิติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่คุณสามารถมีเพราะมันเป็นวิธีการเชิงปริมาณประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่เป็นอิสระจากขนาดของลอยซื้อขายที่ ในระยะสั้นจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่คาดว่าเงินดอลลาร์สำหรับแต่ละดอลลาร์เสี่ยงของระบบซื้อขายใน ซึ่งแตกต่างอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงและชนะเฉลี่ยการสูญเสียที่เราอธิบายไว้ข้างต้นในการที่จะกำหนดผลตอบแทนในแง่ดอลลาร์สำหรับเงินที่คุณมีความเสี่ยงทุก หากระบบของคุณมีความคาดหวังของ 0.75 ที่โดยเฉลี่ยแล้วคุณจะคาดหวังที่จะทำให้เวลา 0.75 จำนวนเงินที่คุณเสี่ยงในการค้า หากคุณมีความเสี่ยง $ 1 แล้วคุณจะคาดหวังที่จะทำให้โดยเฉลี่ย $ 0.75 สำหรับการค้าที่คุณจะใช้ทุก เป็นคู่มือถ้าคุณสามารถบรรลุความคาดหวังของ $ 0.60 คุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคาดหวังที่นี่: vantagepointtrading / จดหมายเหตุ / 6100) 4. ขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด มองย้อนกลับไปผ่านผลการทดสอบของคุณเพื่อดูสถิติกี่สูญเสียในแถวที่ระบบของคุณอย่างต่อเนื่องขณะที่ยังเป็นกำไร นี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้ล่วงหน้าตั้งแต่สถิตินี้จะทำให้คุณมีความเชื่อมั่นในระดับต่ำในช่วงเวลาเหล่านั้นเมื่อมันรู้สึกเหมือนคุณควรโยนในผ้าเช็ดตัว ตัวอย่างเช่นสมมติคุณได้รับการตีห้าหรือหกการสูญเสียในแถว โดยไม่ทราบว่าขาดทุนต่อเนื่องสูงสุดของคุณคุณอาจคิดว่าระบบของคุณไม่ได้ทำงาน ซึ่งเป็นที่ที่ผู้ประกอบการค้าที่ไร้เดียงสามากที่สุดไปอย่างผิดปกติ ความจริงก็เป็นที่รู้จักกันอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบบของคุณอาจได้อย่างยั่งยืนจริง 10 และได้รับการสูญเสียยังคงทำกำไรได้ เบิกเงินกู้สูงสุดคือช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดหุบเขาระบบของคุณโดยไม่คำนึงถึงหรือไม่เบิกประกอบด้วยเดือนติดต่อกันของการปฏิบัติงานในเชิงลบ สถิตินี้ถูกคำนวณโดยอัตโนมัติดังนั้นเพียงแค่เรื่องของการที่ถามตัวเอง: ฉันสบายกับการสูญเสียขนาดนั้น? ถ้าไม่ได้คุณจะต้องทำการปรับเปลี่ยนระบบมากขึ้นที่จะได้รับมันในระดับที่คุณสามารถอยู่ด้วย อีกครั้งมันทั้งหมดกลับมาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการได้รับรางวัล โดยทั่วไปจะมีความเสี่ยงมากกว่าที่คุณจะใช้เวลาที่มากขึ้นรางวัล ฉันมีการซื้อขายในระบบที่ผ่านมาว่ากลับมา 140% ต่อปี ตอนนี้เสียงดี แต่ที่ระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเบิกสูงสุด 80% คุณสามารถค้าระบบที่ youd แนวโน้มสูญเสีย 80% ของเงินทุนของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้งขณะที่การซื้อขายได้หรือไม่ คุณอาจจะท้องหรือไม่? คุณสำคัญการค้าระบบ youre ความสะดวกสบายด้วย 6. จำนวนการซื้อขาย แล้ว theres จำนวนการซื้อขายระบบจะช่วยให้ช่วงเวลาของปี ฉันพบนี้ล้ำค่า แต่ไม่ค่อยได้พูดคุยเกี่ยวกับสถิติ ระบบการซื้อขายของคุณไม่ควรให้การซื้อขายมากเกินไปหรือน้อยเกินไป จำนวนของการซื้อขายที่ระบบการซื้อขายให้ควรจะอยู่ที่ประมาณเช่นเดียวกับที่สามารถเป็นจริงจะต้องดำเนินการ ทั้งสองด้านของเหรียญที่เป็นอันตรายอย่างเท่าเทียมกัน ถ้าระบบการซื้อขายให้มากเกินไปคุณจะถูกบังคับให้เลือกระหว่างสัญญาณจึงเพิ่มความคลุมเครือในระบบ ด้วยความคลุมเครือมาดุลยพินิจของมนุษย์และนี้มักจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบการค้าที่ ในทางกลับกันถ้าเป็นระบบที่จะช่วยให้การซื้อขายน้อยเกินไปทุนการค้าของคุณจะไม่ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่และคุณอาจไม่ได้รับประโยชน์จากโอกาสในการซื้อขายที่มีอยู่ ดังนั้นคุณจะคำนวณจำนวนที่เหมาะสมของการซื้อขายสำหรับระบบการซื้อขายหรือไม่? นี้จะกระทำด้วยการคำนวณที่เรียกว่าโอกาส โอกาสที่ช่วยในการกำหนดโอกาสที่ดีที่สุดของคุณสำหรับระบบการซื้อขาย 7. การทำกำไร การทำกำไรเป็นเพียงผลตอบแทนการลงทุนในช่วงระยะรายปี ช่วยให้จะทื่อ ทุกคนในการสร้างรายได้ ในตอนท้ายของวันที่ในการทำกำไรจริงๆเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดโดยที่การวัดระบบการค้าของคุณ แต่ในขณะที่มันสำคัญที่จะต้องมีความสมดุลกับอีกหกมาตรการ Ive กล่าวถึงเพียง ค้นพบวิธีการออกแบบระบบการซื้อขายที่ทำงาน! เยี่ยมชมเดวิด Jenyns เว็บไซต์ที่ดีที่สุดการค้าระบบ / แหล่งที่มาของบทความ: เคล็ดลับ / 7 ตัวชี้วัดการวิเคราะห์ของคุณซื้อขาย-systemid = 2104336