Backtesting ระบบ การค้า

Re: Backtesting ระบบการค้า ฉันได้รับการทำงานในแพคเกจดังกล่าวมากเกินไป ฉันกำลังทดสอบอยู่ในขณะนั้นและ ได้รับการวางแผนที่จะมีการเปิดตัวกลุ่มผู้ใช้ขนาดเล็กในประมาณหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้น & gt; จากการแนะนำบทความ (ว่าฉันยังคงขยาย): เป้าหมายของแพคเกจ> คือการให้เช่น กรอบการทำงานโดยใช้วิธีการเชิงวัตถุ \ เชิงอรรถ \ อ้างอิงสำหรับการอภิปรายในการตัดสินใจการออกแบบ.> ที่นั่น มีสองชั้นหลัก เรียนจากการที่ผู้ใช้ทั้งหมด ขั้นตอนวิธีการสืบทอดและชั้นที่ใช้สำหรับการ performace ติดตามและรายงาน โดยการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในขณะที่ต่ำกว่ากรณีที่ชื่อกล่าวว่า algo1> และจะใช้สำหรับกรณีของชั้นเรียนเหล่านี้ แนวคิดแบบเป็นตัวแทนจากอัลกอริทึมและผู้ประกอบการค้า ฟังก์ชั่นที่ให้ไว้ในแพคเกจนี้ช่วยให้ผู้ใช้ในการกำหนด ขั้นตอนวิธีการซื้อขายหลาย เขาค่อย ๆ สามารถปรับแต่งเหล่านี้ ขั้นตอนวิธีการโดยใช้กลไกมรดกหรือใช้เหมือนกัน อัลกอริทึมที่มีพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างที่แตกต่างกัน \ วัตถุรหัส วัตถุ \ รหัสมีทุกสิ่งที่จำเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ การตั้งค่าของพารามิเตอร์ฟังก์ชั่นที่สร้างสัญญาณการค้าและการตั้งค่า ฟังก์ชั่นที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ได้รับสัญญาณการซื้อขาย ใช้ อัลกอริทึมที่ผู้ใช้สามารถสร้างที่ใช้ ขั้นตอนวิธีกว่าช่วงเวลาที่กำหนดจะมาถึงที่ซื้อขาย การตัดสินใจสำหรับแต่ละขั้นตอนเวลา บันทึกการค้าจะถูกเก็บไว้โดยผู้ประกอบการเพื่อให้ & gt; ฉันได้ดูที่ Rmetrics ที่หมึก fTrading, PerformanceAnalytics, backtest, & gt; quantmod, TTR ฯลฯ แต่ไม่ได้หนึ่งของเหล่านี้เติมเต็มความต้องการของฉัน มันไม่ได้ว่า & gt; ดังนั้นผมจึงได้ตัดสินใจที่จะสร้างวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองนำมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จาก & gt; แพคเกจที่มีอยู่เหล่านี้ (ในฐานะที่เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์อดีตฉันรู้ว่าเวลาเท่าไร